Fibonacci trading system for amibroker

Fibonacci AFL for amibroker (Retracements internos externos) Bymehedi on April 27, 2015 Fibonacci afl for amibroker 8211 Fibonacci afl for amibroker é um termo usado em análise técnica que se refere a áreas de suporte (o preço pára mais baixo) ou resistência (o preço pára de subir ). O retrocesso de Fibonacci é o retrocesso potencial do movimento original de um ativo financeiro no preço. As retrações de Fibonacci usam linhas horizontais para indicar áreas de suporte ou resistência nos níveis principais de Fibonacci antes de continuar na direção original. Estes níveis são criados desenhando uma linha de tendência entre dois pontos extremos e então dividindo a distância vertical pelas razões chaves de Fibonacci de 23, 38, 50, 62, 78 e 100. Este é o instantâneo de Fibonacci afl para o amibroker. Boa sorte e feliz negociação. Agora aqui está o AFL, Faça o download do Fibonacci afl para o amibroker Agora copie o arquivo afl e cole-o em Program FilesAmiBrokerFormulasCustom Agora vá para a seção de fórmulas do Amibroker e você obterá o afl na pasta Custom. Fibonacci afl for amibroker - Fibonacci afl for amibroker é um termo usado em análise técnica que se refere a áreas de suporte (o preço pára mais baixo) ou resistência (o preço pára mais alto). O retrocesso de Fibonacci é o potencial retrocesso de um movimento original de ativos financeiros no preço. As retrações de Fibonacci usam linhas horizontais para indicar áreas de suporte ou resistência nos níveis principais de Fibonacci antes de continuar na direção original. Estes níveis são criados desenhando a. RSI Fibonacci AFL RSI Fibonacci Afl: O índice de força relativa (RSI) é um indicador técnico utilizado na análise dos mercados financeiros. Pretende-se traçar a força ou fraqueza atual e histórica de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de negociação recente. O indicador não deve ser confundido com força relativa. O RSI Fibonacci Afl é classificado como um oscilador de dinâmica, medindo a velocidade e a magnitude dos movimentos de preços direcionais. Momentum é a taxa de subida ou descida de preço. O RSI calcula o momento à medida que o rácio entre os fechos mais altos e os fechos mais baixos: as acções que tiveram mais ou mais fortes variações positivas têm um RSI mais elevado do que as acções que tiveram mais ou mais fortes alterações negativas. RSI Fibonacci Afl é mais tipicamente usado em um período de tempo de 14 dias, medido em uma escala de 0 a 100, com altos e baixos níveis marcados em 70 e 30, respectivamente. Quadros de tempo mais curtos ou mais longos são usados ​​para perspectivas alternadamente mais curtas ou mais longas. Níveis mais altos e baixos mais extremos, 80 e 20, ou 90 e 10, ocorrem com menos freqüência, mas indicam um impulso mais forte. O índice RSI Fibonacci Afl foi desenvolvido por J. Welles Wilder e publicado em um livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems, e na revista Commodities (agora revista Futures) na edição de junho de 1978. Tornou-se um dos índices mais populares do oscilador. Este é o instantâneo do RSI Fibonacci Afl. Boa sorte e feliz negociação. Aqui está a corretora AFLAMIA System Design amp Testing Backtesting de nível de portfólio verdadeiro Teste seu sistema de negociação em vários títulos usando restrições de conta realistas e patrimônio comum da carteira. Portfólios comerciais para diminuir a relação risco / recompensa. Descubra como a alteração do número de posições simultâneas e o uso de gerenciamento de dinheiro diferente afetam o desempenho do seu sistema de negociação. Dimensionamento dinâmico da posição no nível da carteira Use o patrimônio atual da carteira (soma do dinheiro e de todas as posições abertas simultaneamente) para calcular o novo tamanho da negociação ou use qualquer outro método de dimensionamento de posição especificando o valor do dólar ou o número de contratos / ações. O tamanho da posição pode ser constante ou mudar de acordo com o comércio. Velocidade rápida super rápida Nasdaq 100 símbolo backtest do sistema MACD simples, cobrindo 10 anos de dados do final do dia leva menos de um segundo Acesso a dados com vários símbolos Regras comerciais podem usar outros símbolos de dados - isso permite a criação de estratégias de propagação. Sinais de tempo de mercado global, par de negociação, etc. Múltiplos prazos e múltiplas moedas em um sistema Os sistemas podem usar vários prazos de uma só vez e símbolos denominados em moedas diferentes Escalando para dentro / fora (piramidação) e rebalanceamento Você pode testar sistemas que / ou reequilibrar posições abertas em momentos definidos pelo usuário Tudo é personalizável Você pode alterar gráficos de relatórios internos, criar seu próprio patrimônio, gráficos de empate, criar próprias tabelas no relatório, adicionar métricas personalizadas Procedimento de backtest personalizado Até mesmo o próprio processo de backtest pode ser modificado pelo usuário, permitindo o manuseio não-padrão de todos os sinais, todas as transações. Ele também permite criar métricas personalizadas, implementar otimização conduzida por Monte Carlo e tudo o que você pode sonhar sobre classificação de escores Se múltiplos sinais de entrada ocorrerem na mesma barra e você ficar sem poder de compra, a AmiBroker realizará a classificação e classificação barra a barra com base na pontuação de posição definida pelo usuário para encontrar comércio preferível. Negociação rotacional Um modo dedicado para algoritmos de comércio de rotação de setor usando pontuação definida pelo usuário para alternar entre ações / fundos / setores preferenciais Paradas internas flexíveis Todas as paradas podem ser definidas pelo usuário e podem ser fixas ou dinâmicas (alterando o valor da parada durante a negociação). Os tipos de parada incorporados incluem perda máxima, meta de lucro, trailing stop (incl. Candelabro), N-bar (cronometrado), todos com atraso de reentrada personalizável, atraso de ativação e limite de validade Muitas outras guloseimas Mencionar, incluindo suporte a fundo mútuo (taxa de resgate antecipado, restrições de saída antecipada) Modo de futuros (margem / suporte de valor de ponto) Comissões alfandegárias Controle de preço de comércio total (pode emular derrapagem) e atrasos comerciais Suporte a restrições como tamanho de lote, tamanho do tick, tamanho mínimo de negociação, valor máximo de negociação como porcentagem do volume da barra Relatórios detalhados para todos, somente de longa duração, com apenas 42 métricas integradas, incluindo índice de Sharpe, Índice de Úlceras, CAR / MDD e muitos outros Carta de excursão, tabela de excursão máxima adversária Armazenamento automático, manutenção e visualização de todos os testes históricos realizados através do Report Explorer Suporte para todos os intervalos (diário e intradiário) e todas as classes de instrumentos Sem limite de entorpecimento Aumento do nível de portfólio O mecanismo de Otimização de otimização em nível de portfólio suporta todos os recursos de backtester de portfólio listados acima e permite encontrar a combinação de parâmetros de melhor desempenho de acordo com a função de objetivo definida pelo usuário (meta de otimização). Otimização Exaustiva ou Inteligente Você pode escolher a otimização Exaustiva (full-grid) assim como algoritmos de otimização evolutiva de Inteligência Artificial como PSO (Partial Swarm Optimization) e CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy) que permitem até 100 parâmetros de otimização . Também está disponível o Optimizer API, que permite adicionar seus próprios algoritmos inteligentes. Rápido e agradável aos olhos O ​​Otimizador é extremamente rápido (EOD de 10 anos, 100 símbolos, 100 etapas de otimização completas levam 25 segundos). Os resultados podem ser visualizados em atraentes gráficos de otimização animados em 3D para análise de robustez Simulação de Monte Carlo Prepare-se para condições de mercado difíceis. Verifique os piores cenários e a probabilidade de ruína. Obtenha informações sobre propriedades estatísticas de seu sistema de negociação Teste de robustez por randomização Verifique a robustez de seu sistema de negociação usando picos de ações aleatórios (random score) e aleatorização de preços de negociação simulando cenários imprevisíveis de slippage / flash crash Teste de walk-forward O desempenho otimizado na amostra é um erro que muitos traders cometem. Evite overfitting trap e verifique o desempenho fora da amostra do seu sistema de negociação. O teste de caminhada é um procedimento que faz o trabalho para você. O AmiBroker possui um teste de walk-forward totalmente automatizado que é integrado no procedimento de otimização, de modo que produz estatísticas de amostra e fora da amostra. Características do AmiBrokers Walk-forward: intervalos definidos para o início, fim e passo definíveis pelo usuário modo ancorado / não ancorado a métrica personalizada da função alvo (objetiva) da função e o atributo Monte Carlo podem ser usados ​​como alvo fatiado na amostra / fora da amostra Gráficos de patrimônio detalhados relatório de teste out-of-sample (combinado de todos os períodos de OoS em teste) Ferramentas de desenho orientadas a objetos Todas as ferramentas conhecidas à sua disposição: linhas de tendência, raios, linhas paralelas, canais de regressão, retracement de Fibonacci, Fibonacci extensões de tempo, fuso horário de Fibonacci, arco, quadrado gann, gann quadrado, ciclos, círculos, retângulos, texto no gráfico, setas e mais Criação de indicador de arrastar e soltar Basta arrastar a média móvel sobre o RSI para criar um RSI suavizado. E então a mágica começa - nos bastidores o AmiBroker criará um código para você e pode ser usado mais tarde nos parâmetros do Analysis Live. Altere o parâmetro indicador usando o controle deslizante e veja-o atualizado ao vivo, imediatamente ao mover o controle deslizante, ótimo para encontrar visualmente Como funcionam os indicadores Todos os indicadores clássicos incluídos Centenas de indicadores bem conhecidos, tais como: ROC, RSI, MACD, OBV, CCI, MFI, NVI, Estocástico, oscilador final, DMI, ADX, SAR parabólico, TRIN, linha Advance / Decline, Acumulação / Distribuição, TRIX, oscilador Chaikin e muitos mais Referenciando dados de vários símbolos em um gráfico Esse recurso permite gráficos de desempenho relativo, gráficos de dispersão, gráficos compostos, gráficos de dados sintéticos / artificiais A ferramenta Reprodução de barra de reprodução permite reproduzir gráficos usando dados históricos, excelente ferramenta para aprendizado e troca de papel Símbolo Intervalo de Intervalo link Vincular várias janelas de gráfico, portanto, se você alterar o símbolo e / ou o intervalo em um, os outros serão alterados automaticamente. Arrastamento On-the-fly tempo de compressão sem necessidade de baixar dados comprimidos Excel-como, várias folhas de gráfico Criar várias folhas (ou páginas), cada contendo diferentes gráficos / indicadores e alternar entre vários indicadores instantaneamente Todos os intervalos possíveis / tempo compressões suportados Anualmente, trimestralmente , gráficos mensais, semanais e diários, gráficos intraday, N-minuto, N-segundo (versão Pro), N-tick (versão Pro), N-range bars, N-volume bars Suporte a vários monitores Todos os gráficos podem ser flutuado e movido para outros monitores e tais layouts podem ser salvos e alternados entre com único clique Camadas e sobreposições, suporte a ordem Z Vários gráficos, indicadores, ferramentas de desenho podem ser colocados em camadas definidas pelo usuário que podem ser ocultadas ou tornadas visíveis único clique. Declarações de plotagem permitem ordenação Z de sobreposições (para a exibição) sem reordenar o código Flexibilidade e velocidade Múltiplas janelas, painéis, escalas, intervalos possíveis ao mesmo tempo e rolados / ampliados super rápido graças à execução multithread e interpretações de gráficos AmiBroker pode gerar descrições automáticas programáveis ​​do significado de indicadores fornecidos Recursos em tempo real Suporte a várias fontes de dados Você não está preso a um fornecedor de dados, pode conectar-se a eSignal, IQFeed, Interactive Brokers, QCharts, entre outros Multi - página Janela de cotação em tempo real A janela em tempo real possui páginas que permitem alternar rapidamente entre várias listas de símbolos. O layout e a ordenação da coluna de cotação RT são totalmente personalizáveis ​​Janelas Ilimitadas TimeampSales Janelas flutuantes TampS contêm estatísticas de pressão Bid / ask calculadas por RT Alertas fáceis Alertas definíveis pelo usuário acionados por ação de preço RT com texto personalizável, janela pop-up, e-mail, som Alto - Low rank bar charts Um mini gráfico de barras na janela de cotação em tempo real mostra o preço atual Último preço dentro do intervalo Alto-Baixo Indicador de tendência Bid-Ask Um mini indicador de tendência bid / ask dentro da janela RT quote ajuda a leitura de fita Processamento Em vetores e matrizes AmiBroker Formula Language (AFL) são tipos nativos como números simples. Para calcular o ponto médio das matrizes High e Low elemento por elemento, basta digitar MidPt (HL) / 2 // H e L são matrizes e é compilado para o código de máquina vetorizado. Não há necessidade de escrever loops. Isso possibilita executar suas fórmulas na mesma velocidade do código escrito em assembler. Os operadores e funções matriciais de alta velocidade fazem cálculos estatísticos muito fáceis. Linguagem concisa significa menos trabalho Seus sistemas de negociação e indicadores escritos em AFL receberão menos digitação e menos espaço do que em outros idiomas, porque muitas tarefas típicas em AFL são apenas de uma única linha. Por exemplo, a parada de Lustres baseada em ATR dinâmica é apenas: ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint, 3 ATR (14), True, True) Depurador embutido O depurador permite que você faça uma única etapa através de seu código e observe as variáveis ​​em execução. tempo para entender melhor o que sua fórmula está fazendo Editor de código de última geração Desfrute de um editor avançado com realce de sintaxe, preenchimento automático, dicas de chamada de parâmetros, dobramento de código, auto-recuo e relatório de erros em linha. Quando você se depara com um erro, uma mensagem significativa é exibida diretamente para que você não force os olhos. Menos digitação, resultados mais rápidos Codificar sua fórmula nunca foi tão fácil com trechos de código prontos para uso. Use dezenas de trechos pré-escritos que implementam tarefas e padrões de codificação comuns ou crie seus próprios trechos Multi-threading Todas as suas fórmulas se beneficiam automaticamente de múltiplos processadores / núcleos. Cada fórmula de gráfico, renderizador gráfico e todas as janelas de análise são executadas em segmentos separados. Diversos Ampla seleção de fontes de dados Dados históricos gratuitos do Yahoo Finanças, MS Money, Google Finance, etc. (download automático) Dados fundamentais gratuitos do Yahoo Finance (download automático) Suporte a vários fornecedores terceirizados (Quotes Plus, TC2000, CSI, eSignal, IQFeed , FastTrack, corretores interativos etc). Lê bancos de dados Metastock diretamente API Open Data para conectividade com qualquer fonte de dados Plugin DDE para vincular com fontes compatíveis com DDE Plugin ODBC para conectividade de banco de dados externo Manutenção de lista e símbolo Sistema de categorização (atribuindo símbolos a mercados, grupos, setores / setores, favoritos) lista de observação - definível Filtragem por qualquer categoria Acesso AFL à estrutura de categoria Programação de última geração AmiBroker é escrito em C (compilado para código de máquina), a mesma linguagem na qual os sistemas operacionais são escritos. Ele roda nativamente na CPU sem necessidade de qualquer tipo de máquina virtual ou interpretador de código de byte, ao contrário dos programas Java ou. NET. O fato de a CPU executar código de máquina nativo permite atingir a velocidade máxima de execução. A linguagem AFL pode processar até 166 milhões de barras de dados por segundo na CPU de 2 GHz, veja isso para mais detalhes. O código AmiBroker foi otimizado e desenvolvido manualmente para obter velocidade máxima e minimizar o tamanho. O código pequeno é executado muitas vezes mais rápido porque é capaz de se encaixar nos caches on-chip da CPU. O programa de instalação completo com banco de dados de exemplo e arquivos de ajuda tem apenas 6 (seis) megabytes, metade dos quais são documentação e dados. Os executáveis ​​sozinhos (bibliotecas. exe e. dll) têm apenas 3,5 MB. No mundo atual do bloatware, estamos orgulhosos de fornecer provavelmente o aplicativo de análise técnica mais compacto. Direitos autorais copy2016 AmiBroker. Todos os direitos reservados. Este site usa cookies. Ao navegar neste site, você concorda com nossa política de cookies de privacidade. A Amibroker é uma empresa de desenvolvimento de software e não fornece nenhum tipo de serviço de investimento ou corretagem nos mercados financeiros.